المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

المتوسط ​​المتحرك (مؤشر): طريقة المتوسط ​​المتحرك (MA) ، المرشح ، الإستراتيجية ، الصيغة

من أجل تخفيف تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاهات في حركتها ، يتم استخدام مفهوم المتوسط ​​المتحرك. المصطلح مشتق من المتوسط ​​المتحرك باللغة الإنجليزية.

على الرغم من أن مؤشر MA يعطي الانطباع بوجود أداة بدائية ، إلا أنه أساسي لاستراتيجيات التداول وأساس وسائل أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه.

أي وسيلة لاختيار وكيفية استخدامها

يحدد المتداول أيًا من الانزلاقات سيساعد في اتخاذ القرار الصحيح بناءً على الموقف. لا شيء يمكن أن يضمن نجاح حل المهمة المالية. لا تزال هناك حاجة لتوصيل مرشح لقمع إشارات زائفة.

الأنواع - تحريك طريقة MA (بسيطة ، مرجحة ، أسية ، إلخ)

الأنواع التالية متميزة.

مؤشر SMA (المتوسط ​​المتحرك البسيط) هو متوسط ​​بسيط تعتمد صيغته على حساب المتوسط ​​الحسابي. للحصول على القيمة المطلوبة ، تتم إضافة مؤشرات السعر للفترة المحددة. يتم تقسيم المبلغ حسب عددهم.

واحدة من عيوب SMA هو الكمون. لذلك ، لا يمكن استخدام هذه الحسابات من أجل اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب. تحظى الأسعار في السلسلة بأهمية متساوية ، مما يمنع صورة دقيقة. بالإضافة إلى هذا النوع من المؤشر في حساسية منخفضة وعدد صغير من الإشارات الخاطئة.

من أجل الحصول على فكرة موضوعية عن ديناميات السوق ، تم تطوير فكرة متحركة مرجحة. بفضل مساعدتها ، كان من الممكن أن نعلق أهمية على الأسعار اللاحقة وتقليل تأثير الأسعار السابقة.

في اللغة الإنجليزية ، وهذا النوع يسمى المتوسط ​​المتحرك المرجح. المبدأ هو أن أسعار الفترة التي يحددها المتداول يتم تلخيصها ، ويتم إعطاء القيمة الأخيرة ثقلًا أكبر ، والسعر الأدنى - سعرًا أصغر. العدد الناتج مقسوم على مجموع الأهمية.

إذا تم أخذ 5 قيم كأساس ، فإن الصيغة ستبدو كما يلي: (5P1 + 4P2 + 3P3 + 2P4 + 1P5) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) ، حيث P هي السعر ، والرقم الموجود أمام الحرف هو الثقل النوعي ، الرقم بعد P هو الرقم التسلسلي للقيمة من النهاية إلى بداية الفترة.

هذا التنوع لا يخلو من العيوب:
  • تأخر الإشارة ، على الرغم من أنها أقل مما كانت عليه في حركة واحدة بسيطة ؛
  • عدد الإشارات الخاطئة أعلى من تلك التي تستخدم فيها متوسطات بسيطة ، لأن هذا الإصدار أكثر حساسية.

خوارزمية الحساب ، التي تؤدي إلى تقليل تجانس الأسعار وإمكانية زيادة المناورة ، هي المتوسط ​​المتحرك الأسي. تأخذ الصيغة التي يحسب بها البرنامج مؤشر MA في الاعتبار مؤشر EMA السابق ، مع إعطاء وزن أكبر للشموع الأخيرة.

العيب هو أن تجانس أقل يؤدي إلى مزيد من الضوضاء. من ناحية أخرى ، تعرض EMA للمتداول أفضل لحظات للدخول إلى السوق ، رغم أنه لا يضمن نتيجة دقيقة مع حدوث تغييرات كبيرة في السعر.

هناك عدد صغير من الإشارات الخاطئة والحساسية المنخفضة يميزان المؤشر الأملس (Smoothed). صيغة الحساب الخاصة به أكثر تعقيدًا من 3 أنواع أخرى. يتم استخدامه لتقلبات قوية من الشموع وغير فعالة للاتجاهات قصيرة الأجل.

لذلك ، من أجل تحقيق صورة موضوعية ، لا تستخدم الحسابات الرسوم البيانية من 1 ، ولكن 2 أو 3 أنواع ، ومجموعاتها وخيارات متنوعة للاستراتيجيات.

ما هو مؤشر MA - كخط الاتجاه

لتحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه الاتجاه ، استخدم المؤشر البسيط أو الأسي. يشير الخط إلى الأعلى والسعر أعلاه إلى اتجاه صعودي. يظهر الرسم البياني للسعر أسفل الرسم البياني المتحرك لأسفل اتجاه هبوطي.

يتيح لك استخدام طريقة تحليل السوق هذه رؤية الحالة الراهنة للأشياء ، ولكن ليس التنبؤ بالحركة.

لتحديد الزخم

الزخم هو معدل التغير في تقلبات الأسعار. لتحديد ذلك ، ستحتاج إلى 3 متوسطات ، ستكون للمؤشرات فترات مختلفة.

إذا كانت المتوسطات المتحركة تسير بالتوازي ، تسارع ، فيمكننا التحدث عن النمو السريع للاتجاه. في حالة تقاطعهما ، نتحدث عن اهتزازات قوية للشموع.

كخط الدعم

MA يسمح لك للتنبؤ بدعم السعر. للقيام بذلك ، تم تعيينها قيم مستديرة (50 ، 100 ، 200). في المكان الذي يمر فيه مؤشر المتوسط ​​المتحرك ، يتباطأ انخفاض السعر في بعض الحالات. باستخدام محددات تقنية إضافية ، يمكنك تحقيق انتعاش من SS الأساسية مع فترات 50 ، 200 يوم.

مثل خط المقاومة

لجني الأرباح وتحديد نقاط الدخول في صفقات البيع ، يعتبر استخدام الحركة كمقاومة فعالًا. للقيام بذلك ، يقومون بتتبع المنطقة التي شكلها السعر حتى لا يفوتوا تسلسل الشموع والأنماط لتنفيذ الارتداد.

كمؤشر للحركة الجانبية

يتأثر الربح بالعديد من العوامل. لا يمكن ضمان أي من المخططات للتنبؤ بما سيسود: اتجاه صعودي أو هبوطي. ومع ذلك ، فإن التأكيد على أن تحليل التقاطع المتحرك ليس مفيدًا ، وأن هذا الرسم البياني للمتوسطات مربكًا فقط ، ليس صحيحًا. يمكنك تحديد تأثير هذا الموقف على ديناميات الاتجاه. بينما تتقاطع الخطوط ، كونها قريبة من بعضها البعض ، لن يكون هناك أي تطور. يشير انحراف الرسوم البيانية إلى بداية ديناميات السعر.

وضع في محطة MT4 (تجانس ، طريقة - خوارزمية البناء)

MT4 (MetaTrader4) هي محطة تتيح للمستخدمين اختيار ليس فقط مؤشرات المتوسط ​​المتحرك ، ولكن أيضًا الخدمات الأخرى.

افتح نافذة الإعدادات في علامة التبويب إدراج / مؤشرات / اتجاهات / معدلات متحركة. سيطالبك النظام بتحديد فترة ونوع المنحنى. من الممكن تحويل المنحنى إلى يمين مخطط الأسعار بعدد الشموع التي وضعها العميل.

يتم تحديد نوع السعر أيضا.

هناك العديد من الخيارات لهذا:

  • القيم الرئيسية: سعر مفتوح (فتح) ، إغلاق (إغلاق) ، أعلى (مرتفع) وأدنى (منخفض) ؛
  • القيم الحسابية المتوسطة: السعر المتوسط ​​(من قيمتين متطرفتين) ، السعر النموذجي (السعر المرتفع والمنخفض والإغلاق) ، الإغلاق المرجح (محسوب من 4 خيارات).

في الإعدادات الافتراضية ، يتم وضع علامة إغلاق. يُنصح المتداول المبتدئ بتركها دون تغيير حتى لا يعقد إنشاء المخطط.

بناءً على تقدير المستخدم ، يتم تحديد نمط (اللون ، السمك ، إلخ).

فترات الرسم البياني (أي واحد للاختيار: يوميًا ، كل ساعة ، دقيقة)

عند اختيار فترة ما ، عليك أن تفكر في أنه كلما كانت أكبر ، كلما كانت المتوسطات المتحركة أقل حساسية. من ناحية أخرى ، سيكون للمعلمات المحددة تأثير أكبر من الفترة الزمنية. لذلك ، ينصح بالالتزام بالإعدادات الافتراضية من مطور البرنامج.

يستند حساب الفترة الزمنية (الإطار الزمني) إلى مدى تفصيل صورة المتوسط ​​المتحرك.

إذا كانت TF M5 (5 دقائق) أو M15 ، تعتبر الفترة 21. فعالة ، وفي هذه الحالة ، سيكون رد الفعل على تغيير الشموع سريعًا. في اتجاه قوي ، ستعمل خطوط المقاومة والدعم.

بالنسبة إلى TF متوسط ​​(H1 ، أي بالساعة) ، يتم اختيار قيمة 50. يوميًا وأسبوعيًا (D1 و W1) ، يوصى بفترة 100. 200 و 250 مناسبة لـ TF ، بدءًا من D1. يعمل هذا المؤشر كمرشح للرسم البياني المتحرك ، ويزيل تغيرات الشموع بسرعة كبيرة في السوق.

سرعة الحركة - كما هو مطبق (مثال)

لتقييم الحالة الحقيقية للأشياء ، لا يتم استخدام رسم بياني متوسط ​​واحد - يعطي هذا المؤشر إشارات متأخرة. لذلك ، في بعض الأحيان يتم ربط خطوط الدعم والمقاومة وغيرها كأداة تؤكد الإشارات.

سرعة أقل من 20 تزيد من الاستجابة لتغيير الشموع. ومع ذلك ، هذا يؤدي إلى العديد من الإشارات الخاطئة.

إذا قمت بتطبيق طريقة إنشاء مخطط متحرك بسرعة أعلى ، فسيتم سلاسة السلسلة. في هذه الحالة ، هناك فرصة ضئيلة للدخول.

على سبيل المثال ، يقوم المتداول بإنشاء منحنيات قصيرة الأجل وطويلة الأجل وينتظر إشارة عند حدوث التقاطع. ومع ذلك ، بدون استخدام الأدوات الداعمة الأخرى ، لا يوجد ضمان بأن النظام سيستجيب في الوقت المحدد ، وليس بعد تغير السعر.

استراتيجيات التداول المتوسطة

لإنشاء الاستراتيجيات الخاصة بك ، تحتاج إلى التعرف على الأنواع الأساسية. على أساسها ، يمكنك بناء عدد كبير من الخيارات واختيار الأكثر فعالية للتداول على أساس متحرك.

الاتجاه القائم

هذا MA بسيط وواضح: تجانس اهتزازات الشموع ، فإنه يدل على اتجاه الحركة. تحتاج إلى الانتباه إلى موقف الرسم البياني للسعر. إذا كان أعلى من الخط الموجه إلى الأعلى ، فهذا يشير إلى انتشار السوق الصاعدة. يشير الوضع العكسي (منحنى السعر تحت المتوسط ​​المتحرك التنازلي) إلى وجود سوق هبوطية.

إذا كان الاتجاه صعوديًا ، يبحث المتداول عن نقاط دخول للمبيعات لمراكز طويلة ، إذا كان الاتجاه الهبوطي لنقاط الدخول للمراكز القصيرة.

إن البيان المتعلق بالتحركات المتحركة ، والتي بموجبها تحتاج إلى فتح اتجاه في وقت انعكاس المنحنى ، ليس صحيحًا. من الصعب التنبؤ بالاتجاه الذي سيتحول الخط. يمكن تحديد هذه الاتجاهات بعد حدوث تغير في الأسعار. هذا لا يستبعد الحالات التي يتخذ فيها المتداولون مثل هذه المخاطرة.

من الضروري مراعاة أنه لا يوجد ما يضمن أنه عند التحول إلى منعطف ، فإن جدول MA بعد التسلق لن ينعكس في الاتجاه المعاكس.

  • مثال على ذلك هو استراتيجية AKA:

بناء على تقاطع المتوسطات

تبدو هذه الإستراتيجية بسيطة ، لكن يجب على المستخدمين عديمي الخبرة أن يتذكروا أنه لتحديد فتح الاتجاه ، لا تحتاج فقط إلى تحديد تقاطع الحركة. قد تكون الصورة المشكلة تشير إلى الحركات الجانبية.

وتستند هذه الطريقة على الفرق في معدلات رد فعل MA مع فترة قصيرة وكبيرة. لأن لديهم درجات مختلفة من الحساسية ، وهذا يؤدي إلى تقاطعهم.

مع هذا الاستخدام للمتوسطات ، يمكن صياغة استراتيجية التداول على النحو التالي:

  • تحدث إشارة شراء عندما يمر منحنى أسرع عبر إشارة بطيئة من الأسفل إلى الأعلى ؛
  • إذا كان التقاطع من أعلى إلى أسفل ، فهذا يشير إلى نقطة الدخول للبيع.

تؤكد الخطوط أحادية الاتجاه توقعات حركة الشموع.

  • مثال على ذلك هو استراتيجية "التمساح والفركتلات":

من بين أكثرها شيوعًا استراتيجية Golden Cross: MA مع فترات 50 و 200. تسمى إشارات البيع والشراء بالصليب الذهبي وصليب الموت.

لا يقتصر العديد من المتداولين على منحنيين ، ولكنهما بناءا على مخططات بيانية بقيمة 10 أو أكثر. عند تحليل الاتجاهات طويلة الأجل ، يتم استخدام تسلسل من 50 إلى 200 ، مما يضيف 10 وحدات إلى قيمة السطر السابق.

لتطبيق طريقة التقاطع المتحرك ، للخيارات قصيرة الأجل ، اتخذ خطوة أصغر (5) وتقليل عدد المنحنيات.

بناءً على تقاطع متوسط ​​سعر الرسم البياني

وفقًا للإحصاءات ، يتيح لك تتبع موضع مخطط الأسعار بالنسبة إلى MA إجراء تنبؤات دقيقة لفتح الصفقة. ومع ذلك ، يعمل هذا الخيار في حالة وجود اتجاه قوي. في الحالة التي ينخفض ​​فيها السعر لفترة طويلة إلى الحركات الجانبية ، هناك خطر من أن تكون الإشارة خاطئة.

إذا بدأ خط السعر ، الذي كان أعلى من المتوسط ​​المتحرك ، في التحرك نحو الأسفل وعبر المنحنى ، فهذا يعني أنه يتم تشكيل نقطة دخول للبيع. عندما يرتفع المخطط لأعلى ولأسفل ، يتم تلقي إشارة لفتح صفقة شراء.

من أجل تأكيد دقة التنبيه ، استخدم 2 MA. واحد منهم ، مع فترة كبيرة ، يعطي الإشارة الأولى ، والثانية (بطيئة) تؤكد ذلك.

  • مثال على ذلك هو استراتيجية "The Sag":

العيوب الرئيسية للاستراتيجيات القائمة على مؤشر MA وطرق تصفية الإشارات الخاطئة التي يقدمونها

الاستراتيجيات التي تستخدم اثنين المتداول (أو أكثر) منها العيوب التالية:

  1. تأخر MA بحساب متوسط ​​القيمة. هذا يعني أنه بحلول الوقت الذي يتلقى فيه المتداول إشارة لفتح الصفقة ، قد تتغير صورة الحركة. لزيادة الحساسية ، تقليل الفترة.
  2. الكثير من الإشارات الخاطئة. وقد تم تطوير عدد من طرق الترشيح لفحصها.

تطبيق التصفية حسب الوقت أو النطاق السعري ، وكذلك مبدأ المظروف.

يتم تعيين النطاق السعري بواسطة المستخدم لتتبع اتجاه تقلب الأسعار. بعد تلقي إشارة لفتح معاملة ، تحتاج إلى انتظار إشعار التأكيد بأن الوضع لم يتغير. لكي تعكس المنزلق صورة أكثر دقة ، يجب ألا يكون النطاق كبيرًا جدًا. خلاف ذلك ، سيتم تفويتها لحظات من الصفقات المحتملة.

وبالمثل ، تعمل التصفية حسب النطاق الزمني ، والتي يتم تحديدها يدويًا من قبل المتداول. الغرض من هذه المعلمة هو تأكيد أن السعر لم يتغير مع مرور الوقت.

تفترض طريقة المغلف أن المتوسطات المتحركة تشكل شريطًا. قبل أن تبيع أو تشتري ، تحتاج إلى التأكد من أن السعر قد مر بجميع الخطوط على الرسم البياني. للقيام بذلك ، قم ببناء MA الرئيسية وتعيين كنسبة مئوية كم سيكون الآخرون منه.

لإنشاء جدول زمني مماثل ، تحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات Envelope. للحصول على MAs لكل ساعة ودقيقة ، تحتاج إلى إجراء تغييرات على الإعدادات الافتراضية. خلاف ذلك ، فإن المغلف تغطي البناء بأكمله. للقيمة اليومية والأسبوعية ، تكون القيمة 1 مناسبة وفترات أقصر - 0.5 وتحت.

  • مثال - استراتيجية فوركس "خط الاتجاه والمغلفات":

في الأسواق المالية ، تستخدم MAs كعامل حاسم لاتجاه قوي. لذلك ، إذا كانت المتوسطات المتحركة توفر الكثير من الإشارات الجانبية المتذبذبة ، فهذا يشير إلى أن استخدامها في هذه الحالة لن يكون فعالًا.

سيكون التداول في البورصة محفوفًا بمخاطر خسارة الأرباح ، نظرًا لأن أي من مؤشرات المتوسط ​​المتحرك سوف يضمن النتيجة. لزيادة احتمال تنبؤات الحركة ، تحتاج إلى استخدام الأدوات المالية بشكل معقد ، وليس مقصوراً على استخدام واحدة.

جميع استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك، ستجد في هذا القسم على الموقع ⇒ (يتم تقديم أكثر من 50 نظام تداول)!

مقالات ذات صلة:

ترك تعليقك