المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

لماذا أتمتة استراتيجيتك؟

للنجاح في سوق الفوركس ، يحتاج المتداول إلى نظام تداول مع قواعد واضحة ، وفلاتر ، وقيود. في الوقت نفسه ، غالبًا ما تحتوي استراتيجيات التداول المربحة تمامًا على عدد قليل من القواعد الأساسية التي يمكن كتابتها في شكل خوارزمية. غالبًا ما تسمى هذه الأنظمة ميكانيكية ، وهي بالضبط هذه الخوارزميات التي يحب المتداولون نقلها إلى رمز البرنامج. اليوم سوف أشارك خوارزمية حول كيفية تطوير روبوت التداول الخاص بي.

لماذا أتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بك؟

السبب الأول هو التحقق من البيانات التاريخية. من حيث المبدأ ، كل شيء منطقي. لديك استراتيجية تداول خاصة بك ، والتي تجلب لك الربح في الوقت الحالي ، لكنك تريد أن تعرف كيف عملت في الماضي وما إذا كانت ستعمل في المستقبل. حتى إذا كنت لن تقوم بتثبيت روبوت في مكانك ، فإن هذه المعرفة ستجلب لك المزيد من الثقة ، لا سيما خلال فترات السحب المطول.

السبب الثاني هو اختيار إدارة الأموال المثلى والتقييم الكمي لفعالية النظام. حتى لو نجحت استراتيجيتك وتحقق ربحًا ، فمن الصعب جدًا تحديد المخاطر وطرق إدارتها دون إجراء اختبار لها. يوفر اختبار النظام على البيانات التاريخية معلومات مفيدة مثل أقصى عمليات السحب ، والحد الأدنى والحد الأقصى للأرباح على مدار فترة زمنية معينة. يتيح لك الاختبار أيضًا مقارنة العديد من أنظمة التداول مع بعضها البعض.

السبب الثالث هو الموضوعية. عند التداول على حسابات حقيقية ، يقع عبء كبير على شكل عواطف على المتداول وعليه أن يتعامل معها. في بعض الأحيان ، لا يستطيع المتداول الذي لديه نظام تجاري جيد ومربح كسب المال ، لأنه لا يستطيع التحكم في عواطفه. أتمتة التجارة يحل هذه المسألة بسهولة تامة.

السبب الرابع هو الاتساق. اختبار نظام التداول يعطي المعرفة بجميع التفاصيل والعوامل التي تؤثر على النظام ، ونقاط القوة والضعف فيه. عندما تنشأ مخاطر لكل معاملة ، هناك قواعد واضحة للدخول والخروج ، فمن الأسهل بكثير العمل. ستتلقى أيضًا معلومات حول كيفية التصرف في موقف معين ، وتعديل مخاطر سيارتك ومخاطر تداولك وفقًا لوضع السوق الحالي بشكل أكثر مرونة.

السبب الخامس هو الحرية. معظم الناس يأتون إلى الفوركس فقط لهذا الغرض. إنهم يريدون الحصول على ما يكفي من المال حتى لا يعملوا خمسة أيام لمدة ثماني ساعات في اليوم وألا يقتصروا على التمويل. يتم إعطاء هذه الفرصة فقط عن طريق أنظمة التداول الآلي. سوف يفكر مؤلف المستشار في الكود مرة واحدة فقط ، وسيحصل على ربح من عمله لسنوات. بطبيعة الحال ، فإن كتابة مستشار ليست مسألة دقائق ، وأحيانا يستغرق الأمر عدة أسابيع أو حتى أشهر. بالإضافة إلى ذلك ، من وقت لآخر ، يتعين على المؤلف ضبط عمله ، وإعادة تكوين معلمات المستشار وفقًا لحالة السوق الحالية أو إجراء تغييرات طفيفة على الرمز. ومع ذلك ، فإن هذا أبعد ما يكون عن العمل بالمعنى المعتاد للكلمة - فأنت لست مرتبطًا بمكان عمل معين وليست محدودة في الوقت المناسب.

تطوير نظام التداول

تبدأ كتابة أي مستشار تداول بفكرة. يمكن أن تكون إستراتيجية جاهزة موجودة على موقع ويب أو تقرأ في مكان ما في منتدى فوركس ، أو مجرد فكرة مجردة حدثت لك أثناء استراحة دخان على شرفة السقيفة الخاصة بك. لا يهم كيف تتبادر إلى ذهنك ، ما يهم هو ما ستفعله بعد ذلك.

ثم ، باختصار ، الخوارزمية هي كما يلي:

  1. التعبير بوضوح عن فكرة التداول. كما قلت ، أي مصدر للإلهام يمكن أن يكون. ولكن هناك اثنين من المتطلبات الدنيا التي يجب مراعاتها في فكرتك - نقطة الدخول إلى السوق (قاعدة أو عدة قواعد) ونقطة الخروج منه (نفس الشيء). يمكن أن تتكون الإستراتيجية من شروط مختلفة تمامًا للشراء والبيع ، ويمكن أن تتضمن عدة خيارات للدخول أو الخروج. والقاعدة الوحيدة هي أنه ينبغي النظر في كل من المدخلات والمخرجات. أيضا ، تحتوي استراتيجية التداول على قواعد لإدارة الأموال والأرباح والخسائر. يمكن تطوير إدارة الأموال لاحقًا ، وترتبط إدارة الأرباح والخسائر بقواعد الإدخال.
  2. اختيار أفضل الأدوات لتنفيذه. حدد المؤشرات أو نماذج التسعير أو بعض البيانات من المواقع على الشبكة أو أي شيء آخر. يجب أن تكون القواعد واضحة ولا تتضمن خيارات. مثال على القواعد الواضحة هو وضع أمر وقف بيع عند فتح شمعة جديدة أسفل الظل السفلي للشمعة السابقة بمقدار 5 نقاط ، إذا اخترقت الشمعة السابقة المتوسط ​​المتحرك EMA55 ، لكن أغلقت تحتها ، في حين لم يغلق السعر فوق الشموع العشر الأخيرة لـ EMA55 ، و EMA55 على الشمعة السابقة أدناه من 20 شمعة الظهر. مثال على القواعد الغامضة - ندخل المبيعات إذا كان مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء ، وسقوط EMA55.
  3. اكتب قواعده في شكل خوارزمية. ستساعدك خوارزمية مستشار المستقبل في عدم الخلط بين جميع التقلبات المنطقية لعملها وسوف تساعدك على إنشاء رمز متماسك ومنطقي. برامج إنشاء مخططات انسيابية مثل yED من yworks.com مناسبة تمامًا لهذا الغرض. برامج تعيين العقل مثل Xmind أو Freemind مناسبة أيضًا.
  4. اكتب وفقًا لخوارزمية مستشارك. إذا كان ذلك ممكنًا ، فحاول تحسين الكود الخاص بك بحيث يكون الاختبار والتحسين في أسرع وقت ممكن. بالطبع لدينا "البرمجة MQL" سوف تساعد في الكتابة.
  5. اختبار وتحسين المستشار الخاص بك. تحقق من سجل الأخطاء. يتم سرد رموز الأخطاء في السجل ، ويمكن العثور على وصفها على موقع mql4.com. كما أوصي بأن تحصل على وظيفة خاصة - معالج الأخطاء قبل وضع المستشار في حساب حقيقي. حسنًا ، أو قم بإضافة وظيفة على الأقل مع وصف للأخطاء باللغة الروسية ، بحيث يوجد في السجل عندما يظهر خطأ وصف بالإضافة إلى الكود - وهذا سيوفر وقتك. اختيار الإطار الزمني الأمثل للمستشار للعمل وتحسين على أكبر عدد ممكن من أزواج.
  6. ضع مستشارك الجديد على حساب تجريبي. تحقق من سجل المحطة يوميًا للتعرف على الأخطاء. ربما لم يظهر بعضهم في مرحلة الاختبار. سترى أيضًا العمل الحقيقي لمستشارك ، ويمكنك تقييم فعاليته تقريبًا دون خسارة أموال حقيقية.
  7. تثبيت المستشار على حساب حقيقي صغير. بعد تلقي بيانات كافية لتحليل البيانات ، قم بإجراء تحليل لأداء EA ، وقم بمقارنتها بالنتائج التي تم الحصول عليها أثناء الاختبار والاختبارات على حساب تجريبي. عند التقييم ، يجدر الانتباه إلى معلمات مثل تواتر المعاملات ومدتها ، والحد الأقصى للسحب على الحساب ، والحد الأقصى للربح لكل معاملة ، وحجم ومدة متوسط ​​المعاملات الخاسرة والربحية ، وإجمالي عدد المعاملات ، ونسبة الصفقات غير المربحة إلى المربحة ، وعدد الصفقات الرابحة والخاسرة في صف واحد وحجمها.
  8. مراقبة وتنسيق عمل المستشار بشكل دوري ، وإجراء تغييرات على الكود ، إذا لزم الأمر ، أو لديك أي أفكار لتحسين عمله (بعد الاختبار ، بالطبع).

يعتمد نجاح كل خطوة لاحقة على الخطوة السابقة. إذا ارتكب أي منهم خطأً أو خطأً في الحساب ، فعليك البدء من جديد. لهذا السبب عليك أن تكون حذرا للغاية بشأن ما تفعله.

لنفترض أنك ، عند الاختبار في الوقت الفعلي ، تلقيت خسائر تتجاوز الحد الأقصى عند الاختبار على البيانات التاريخية. لا تقم بإزالة المستشار فورًا وشطبه. يمكن أن يكون هناك ثلاثة أسباب لهذا الحدث: النظام ضعيف والفكرة خاطئة ، والنظام جيد ، ولكن تم إجراء التحسين بطريقة ملتوية ، وقد نشأت ظروف غير مواتية للغاية لم يتم الوفاء بها في البيانات التاريخية. كما ترون ، هناك سببان من الأسباب الثلاثة تشير إلى أنه من السابق لأوانه إزالة المستشار. إذا لم يتم التحسين بشكل صحيح ، فقم بذلك مرة أخرى. إذا كان السوق هو المسؤول عن الخسائر ، والتي يسهل التحقق منها عن طريق فتح الرسوم البيانية ، عليك فقط الانتظار لفترة غير مواتية ومواصلة الاختبارات. حسنا ، لا يتم علاج الخيار الأول.

إدارة المخاطر

بشكل عام ، تتيح لك إدارة المخاطر الحد من كمية رأس المال التي يمكن أن تضيع نتيجة لمعاملة أو سلسلة من المعاملات أو حتى عند التداول مع مستشار.

خطر الدخول

قد يقتصر خطر الدخول في مركز معين على مبلغ معين من المال أو نسبة مئوية من الإيداع. وفقًا لذلك ، عند الدخول في أحد المراكز ، يتم تعيين وقف الخسارة ، مما يحد من الحد الأقصى لخسائر المركز.

خطر بين عشية وضحاها

فيما يتعلق بالفوركس ، هذا مخاطرة عند نقل مركز ما خلال عطلة نهاية الأسبوع. لا يمكن تحديد هذا الخطر بأي شكل من الأشكال ، نتيجة لوجود فجوة (فجوة في الأسعار بين سعر الإغلاق يوم الجمعة وفتح يوم الاثنين) ، قد يعاني المتداول من خسائر كبيرة لا يمكن الحد منها بواسطة وقف الخسارة المعتاد - يمكن أن يقفز السعر بسهولة فوق المستوى وقف الخسارة الخاص بك ، مع جزء كبير من رأس المال الخاص بك. الخيار الوحيد الذي يمكن استخدامه للسيطرة على هذا الخطر هو أن تقرر ما إذا كنت ستترك المركز في عطلة نهاية الأسبوع ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكله أو جزء منه.

مخاطر التداول

هذا هو الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعرض للمخاطر على المدى الطويل أثناء التداول على CU. يتم قياسه بعدة طرق مختلفة ، وفيما يلي الثلاثة الرئيسية: الحد الأقصى من سلسلة الخسائر (مقدار الخسائر من سلسلة من المعاملات الخاسرة في صف واحد في عملة الإيداع) ، والحد الأقصى للسحب (أكبر سحب للحساب من الحد الأقصى السابق إلى الحد الأدنى الحالي) ورأس المال المطلوب (مجموع الحد الأقصى للسحب والهامش والسهم وأشياء أخرى ضرورية للتداول وفقًا للإستراتيجية).

مخاطر غير تجارية

في الآونة الأخيرة ، شهدنا جميعًا عدد منازل السمسرة التي يمكن أن تختفي بسهولة وسرعة من السوق. على العموم ، لا أحد منا في مأمن من إمكانية أخذ أموالنا إلى وسيط أو وسيط عديمي الضمير على وشك الخراب. لذلك ، نصيحتي لك هي أن تأخذ دائمًا خيار الوسيط بجدية. في الوقت الحاضر ، يمكن العثور على أي معلومات دون الاستيقاظ من جهاز الكمبيوتر المفضل لديك. اقتحم الوسيط الذي ستعهد إليه بأموالك ، وهو ما يكفي لتجديد صفوف المصاصون - فهناك الكثير منهم! انظر قسم الوسطاء في منتدانا.

اختيار الفترة ، الجزء للاختبار

تسمى شريحة البيانات التاريخية المخصصة لاختبار المستشار نافذة الاختبار. عند تحديد حجم هذه النافذة ، من الضروري تحقيق تمثيل إحصائي لنتائج الاختبار وفترات التغطية المناسبة لنظام التداول الذي تم اختباره وغير المناسب. نحتاج إلى نتائج إحصائية موثوقة ، أي يجب أن يكون عدد المعاملات كبيرًا.

بشكل عام ، تعتبر نتيجة مائة معاملة على الأقل ذات دلالة إحصائية. إذا كنت تريد مقاربة أكثر علمية ، فإليك صيغة بسيطة للغاية لتحديد الخطأ القياسي: 1 / sqrt (N + 1) ، حيث N هو عدد المعاملات. اذا حكمنا من خلال الصيغة ، كلما زاد عدد المعاملات ، كلما كان الخطأ القياسي أصغر. يشير هذا الخطأ إلى درجة دقة النتائج. في التوصية المذكورة أعلاه (100 معاملة على الأقل) ، سيكون الخطأ القياسي حوالي 10٪. ما هو هذا الرقم ل؟ بسيط جدًا - خذ على سبيل المثال متوسط ​​الكسب في نتيجة الاختبار ، على سبيل المثال ، 1000 دولار. بعد ذلك ، في التداول الحقيقي ، يجب أن تتوقع إشارة إلى متوسط ​​الربح بعد نفس عدد المعاملات (100) خلال + - 10٪ ، أي من 900 إلى 1100 دولار. إذا كنا راضين عن عشر معاملات خلال الاختبار ، فسيكون من المجدي في التداول الحقيقي توقع متوسط ​​ربح من المعاملة في غضون + -30٪ ، أي من 700 إلى 1300 دولار. كما ترون ، يتم تحقيق دقة مقبولة فقط مع 100 معاملة.

استقرار النظام

استقرار النظام ليس سوى استقرار التجارة عليه. كلما كان النظام أكثر استقرارًا ، كان أكثر استقرارًا ، وبالتالي أكثر موثوقية. عند الاختبار ، تحتاج إلى إلقاء نظرة على نسبة التداولات المربحة إلى التداولات غير المربحة (والأهم من ذلك) الانحراف المعياري لحجم ومدة التداولات المربحة وغير المربحة. أصغر الانحرافات المعيارية لهذه القيم ، وأكثر استقرارا للنظام ، وأكثر سلاسة منحنى العائد. أكبر الانحرافات ، وأكثر غير مستقرة و "القفز" على مخطط الربحية للنظام. يجب أن يوفر النظام المستقر الربح في مجموعة واسعة من المتغيرات ، في مجموعة واسعة من الأسواق وظروف السوق. بمعنى آخر ، إذا كان النظام يعمل على زوج عملات واحد فقط ، فهذا النظام غير مستقر.

نظام الجرف الحياة

لا يخفى على أحد أنه بعد البيع ، تتوقف عمليات إزالة روبوت الروبوتات بسرعة عن الأرباح ، ويبدأ المبدعون في إصدار ملفات مجموعة جديدة مع إعدادات لنسلهم. الآن أقصد الباعة المسؤولين ، وليس المشعوذين الذين يبيعون مختلف القمامة. هذا يرجع إلى حقيقة أن الأسواق تتغير مع مرور الوقت والإعدادات القديمة للروبوتات لا تكون فعالة.

بالإضافة إلى ذلك ، أصغر نافذة الاختبار ، وأقصر مدة الصلاحية للنظام. أسعى جاهداً لإنشاء روبوتات مستقرة قدر الإمكان وبعمر تخزين غير محدود ، ولكن هناك عددًا قليلاً جدًا من الأنظمة التي يمكنها العمل لسنوات دون ملائمة السوق. وبالتالي ، فإن معيار الاختبار الآخر للاختبار هو تاريخ انتهاء الصلاحية. من المؤكد أن النظام الذي يتطلب التحسين كل ثلاثة أشهر ليس هو الأنسب للاستخدام ، لكنه يتمتع بالحق في الحياة. قاعدة التجربة هي أن النظام يجب أن يكون مستقرًا بين 1/8 و ¼ من نافذة الاختبار - وهذا هو الحد الأدنى. أي إذا كنت تستخدم 24 شهرًا للتحسين ، فيجب أن يكون النظام فعالًا لمدة 3-6 أشهر على الأقل. يجب أن يتم تذكر العمر الافتراضي للنظام وتنفيذ التحسين في نهاية النظام (يفضل أن يكون ذلك مقدمًا بقليل). كلما كبرت نافذة الاختبار ، طالت مدة صلاحية النظام ، كلما كان من الضروري تنفيذ التحسين ، كلما كان النظام أكثر استقرارًا وسلوكه الأكثر استقرارًا عندما تتغير ظروف السوق. ومع ذلك ، فكلما كانت النافذة أصغر ، زادت الكفاءة ، وبالتالي ، يمكن تحقيق الربح من نظام التداول ، ولكن كلما كانت حساسية تغيرات السوق أكثر حساسية. وبعبارة أخرى ، فإن النظام ، على سبيل المثال ، سوف يحقق ربحًا جيدًا للغاية طالما استمر الاتجاه العالمي ، ولكن بمجرد تعثره ، سيقوم النظام بدمج كل شيء (ما لم يكن لديك بالطبع وقت لتحسينه).

الآن ، أتمنى أن تفهم بشكل أفضل لماذا يتعلم المتداولون لغة mql ويحاولون أتمتة أنظمة التداول الخاصة بهم. أنت الآن تعلم أيضًا الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لإنشاء مستشار تداول وإطلاقه على نظامك وفهم المخاطر التي قد تواجهها أثناء عملية التداول. يعد Algo Trading عملية مثيرة للغاية ، وكلما زاد عدد مرات حصولك ، زادت استعدادك لاختراع أنظمة جديدة واختبارها وتشغيلها على حسابات حقيقية. في النهاية ، أنظر إلى كل مستشار جديد باعتباره تاجرًا آخر يتاجر معي شخصيًا. أتمنى لك مائة من هؤلاء التجار ، بزيادة رأس المال الخاص بك تدريجيا.

شاهد الفيديو: Could Robots Rule the World? (أبريل 2020).

ترك تعليقك