المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

عجائب كسر ثابت: كيف لا تستنزف رواسب

تحياتي ، سيداتي وسادتي ، التجار!

سنواصل اليوم موضوع إدارة الأموال لحساباتك ونتحدث عن الطريقة الأكثر شيوعًا والأكثر أوصى لإدارة الأموال للأدوات التي تستخدم الرافعة المالية ، أي التداول بالهامش - طريقة ثابتة الكسر. الحقيقة هي أن التحسينات الصغيرة في الطريقة الكلاسيكية ستتيح لك عدم استنزاف حساباتك أبدًا.

في الواقع ، ربما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لإدارة الأموال المعروفة لدينا من مختلف الكتب والموارد على الشبكة. علاوة على ذلك ، في معظم الكتب حول التجارة ، كقاعدة عامة ، يتم إعطاء فصل واحد فقط لإدارة الموارد النقدية مع توصيات بشأن ما ينبغي استخدامه. وفي الوقت نفسه ، لم يتم تقديم أي تفسير فيما يتعلق بالعواقب المحتملة والإيجابيات والسلبيات لهذا النهج أو ذاك.

وفي الوقت نفسه ، لا توجد طريقة مثالية لإدارة الأموال تكون مناسبة تمامًا للاستخدام مع مجموعة واسعة من أنظمة التداول. سنستمر اليوم في الحديث عن أساليب إدارة الأموال والتعرف على أكثرها شيوعًا ، وننظر أيضًا في مزايا وعيوب ومختلف أشكال طريقة إدارة النقود الثابتة.

النسخة الكلاسيكية من طريقة كسور الثابتة

يخبرنا الإصدار الكلاسيكي أنه بالنسبة لكل معاملة ، يمكنك المخاطرة بمبلغ لا يتجاوز X٪ من الرصيد أو حقوق ملكية الحساب. هذا هو الأسلوب الأكثر انتشارًا لإدارة الأموال ، سواء بين المديرين الماليين المحترفين أو بين المتداولين العاديين العاديين. أيضًا ، تُسمى هذه الطريقة غالبًا طريقة المشاركة الثابتة ، لأنها النسبة المئوية لرأس المال المستخدم.

وفقًا لهذه الطريقة ، فأنت ببساطة تخاطر X٪ من أموالك في كل معاملة. على سبيل المثال ، تقوم بالتداول باستخدام طريقة الكسر الثابت ، باستخدام 2٪ من الإيداع في كل معاملة. إيداعك هو 1200 دولار ، وإيقاف الخسارة (الحد الأقصى للخسارة) هو 100 نقطة أو 1000 نقطة. للبساطة ، افترض أن سعر عنصر معنا هو $ 1 للوت 1. ثم ، سيكون نصيبنا ، الذي سندخل الصفقة به ، 1200 * 2٪ / (1000 * 1) = 0.024 أو 0.02 عقد.

وأيضًا ، يوجد تعديل غالبًا حيث ، بدلاً من قيمة وقف الخسارة ، يتم أخذ الحد الأقصى للخسارة في الاعتبار. والحقيقة هي أن العديد من أنظمة التداول لديها قواعد للخروج من المعاملات في المنطقة غير المربحة وغالبا ما يحدث أن الحصول على وقف الخسارة الكامل أمر مستبعد للغاية. لذلك ، من أجل عدم التقليل من المخاطر بشكل كبير وليس الحد بشكل مصطنع نمو رأس المال في النظام ، فإنها تأخذ الحد الأقصى للخسارة وفقا لنتائج الاختبار (على سبيل المثال ، وفقا لنتائج 1000 معاملة ، والحد الأقصى لخسارة الصفقة هو 80 نقطة) ويتم استخدامه في العمليات الحسابية. وإيقاف الخسارة الحقيقي إما لا يستخدم على الإطلاق ، أو ضعه بهامش لائق.

تجدر الإشارة دائمًا إلى أن السوق سوق ، وحتى عندما يبدو شيء غير مرجح للغاية ، فمن المؤكد أنه سيحدث عاجلاً أم آجلاً. لذلك ، حتى إذا قررت استخدام خيار مشابه لحساب الكمية ، فلا تقم بزيادة حجم نقاط التوقف بشكل مصطنع ، وحتى لا تقم بإزالتها على الإطلاق. في لحظة حرجة ، ولكن مع انزلاق كبير ، ولكن سيتم إغلاق معاملتك ومع وجود مستويات كافية من المخاطرة فلن تخسر الكثير.

قواعد التقريب لوط لطريقة الكسر الثابت

في الحالة التي تم تحليلها أعلاه ، نتيجة التقريب ، لم نتمكن من تعيين الخطر عند 2٪ بالضبط واستخدام المخاطرة (0.02 * 1000/1200) * 100٪ = 1.67٪. عندما يرتفع الحساب إلى 1،500 دولار من خلال المخاطرة التي حددناها والتي تبلغ 2٪ ، سنكون قادرين على دخول السوق بالفعل بنسبة كبيرة قدرها 0.03. في هذه الحالة ، فإن الخطر سيكون بالضبط 2 ٪. لكن من مستوى الإيداع البالغ 1300 دولار ، يمكننا تقريب الكمية الناتجة وفقًا لقواعد التقريب القياسية (أي ، عند 0.025 سنقارب إلى 0.03) ، ولكن في هذه الحالة ستكون المخاطرة الفعلية 2.31٪ ، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المحددة 2 ٪. لذلك ، من الأصح ، في رأيي ، التقريب دائمًا إلى الحد نفسه ، حتى لا تخاطر بأموال إضافية.

الطريقة الكلاسيكية الثابتة كسور والإحصاءات التجارية

كما فهمت جيدًا ، فإن حساب المخاطرة للمعاملة التالية في هذا النهج مبني بالكامل دون الرجوع إلى إحصائيات الحساب. مهما كانت السوق في الوقت الحالي ، وبغض النظر عن مدى فاعليتك أو عدم فعاليتك ، تظل مخاطر المعاملة التالية على حالها. هذا هو جوهر هذه الطريقة ، وعلى الرغم من حقيقة أن كل متداول يستخدمه تقريبًا في تجارته ، إلا أنه من الصعب وصف مثل هذا النهج بالفعالية.

دفعة واحدة لكل وحدة X من العملة في الحساب

هذه الطريقة هي مجرد تغيير طفيف في الطريقة الكلاسيكية. هو الذي يسمى الكسر الثابت النقي. خلاصة القول هي أنه بالنسبة لكل ، على سبيل المثال ، مائة دولار في الميزانية العمومية ، يمكنك إضافة الحد الأدنى لوحدة اليانصيب. على سبيل المثال ، يبلغ رصيدك 1200 دولار ، وتضيف 0.01 قطعة لكل 500 دولار في الحساب. بعد ذلك ، ستدخل كل معاملة بمبلغ 0.02 حتى ينمو الحساب إلى 1،500 دولار. بعد ذلك ، ستعمل من 0.03 عقود حتى رصيد 2 000 دولار.

أدناه يمكنك رؤية مخطط نظام التداول مع 58 ٪ من المعاملات المربحة ونسبة الربح إلى الخسارة 1 إلى 1 (باستثناء تكاليف التداول):

نفس النظام مع خطر 3 ٪ من الودائع لكل معاملة:

نفس النظام ، ولكن مع خطر وجود حد أدنى واحد لكل إيداع 200 دولار:

على الرغم من هوامش الربح الأكثر تواضعًا في الخيار الأخير ، إلا أن الحد الأقصى للسحب أقل بكثير ، ومنحنى العائد أكثر سلاسة.

يمكن تقييم ذلك بشكل أكثر وضوحًا عندما تجلب المعاملات مبلغًا مختلفًا من الربح أو الخسارة:


إذا قمت بدراسة هذه الرسوم البيانية عن كثب ، فسترى فوائد الطريقة الثانية. هذا واضح بشكل خاص في السحب في مجال المعاملات 900-950 - إنه حقًا أصغر بشكل جيد مقارنة بالطريقة الكلاسيكية الكسرية الثابتة.

ومع ذلك ، فإن طريقة العقد الواحد لكل وحدة X من العملات في الحساب لها أيضًا عيوب عديدة. كما أنه لا يأخذ في الاعتبار إحصائيات التداول على الإطلاق ويصف دائمًا حساب الكمية بناءً على حجم الحساب فقط. أيضًا ، لا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار حقيقة أن مبلغ الربح والخسارة يمكن أن يختلف من معاملة إلى أخرى.

أيضًا ، لا تأخذ طريقة حساب الكمية في الاعتبار القيمة الحقيقية لأقصى خسارة ممكنة. أي أنه أثناء اختيار اليانصيب وفقًا لنتائج الاختبار ، فإنه لم يتضمن حالات الإغلاق من خلال وقف الخسارة ، فلا يزال لديك فرصة في المستقبل للحصول على وقف الخسارة نفسه وسيكون حزينًا إذا كان متوسط ​​الخسارة أربعة أضعاف.

مثل هذا الموقف يكون حقيقيًا عندما يكون متوسط ​​الخسارة لديك ، على سبيل المثال ، 2٪ ، لأنك تغلق عادة بالقرب من إشارة النظام ، دون انتظار توقف تام ، ولكن هناك لحظة عندما يتفاعل السوق سريعًا جدًا بسبب الأساس ، يتم إغلاق الصفقة بالضبط عند توقف تام وتحصل على خسارة بنسبة 10 ٪.

حسنًا ، العيب الأخير ولكن المهم جدًا هو أنك تحتاج إلى الحصول على ربح 100٪ من أجل التبديل من واحدة إلى حدين على الأقل في المرحلة الأولية. على سبيل المثال ، يجب أن يكون لديك 500 دولار لتداول الكثير من 0.01 للاحتفاظ بالحد الأقصى للسحب في المنطقة بنسبة 20٪. بعد ذلك ، للتداول في الكثير من 0.02 ، تحتاج إلى جعل 500 دولار أو 100 ٪ من الإيداع الأولي. الانتقال القادم سيحدث بالفعل بنسبة ربح 50 ٪. ثم بنسبة 33 ٪. نتيجةً لذلك ، بعد كل معاملة ستضطر إلى زيادة اليانصيب من خلال عدد قليل من وحدات الحد الأدنى. لكن التحول الأول يتطلب ربح 100 ٪.

ستظهر مشكلة كبيرة إذا حاولت تقليل الفترة الزمنية الضخمة المطلوبة للتبديل من اللوت 0.01 إلى اللوت 0.02. الطريقة الوحيدة لزيادة السرعة هنا هي زيادة النسبة المئوية للمخاطر (وهو أمر خطير بشكل خاص بحجم صغير للحساب).

عيوب كلتا الطريقتين

العيب الرئيسي هو الحاجة إلى وقت طويل للغاية للعمل مع نفس الكمية حتى الانتقال إلى المستوى التالي. ينطبق هذا العيب على كلتا الطريقتين ، ولكنه أكثر وضوحًا في الأخير. على سبيل المثال ، عند تداول 0.01 عقدًا مقابل كل 500 دولار على إيداع ، يمكنك تداول الكثير من 0.01 خلال عام كامل حتى يساوي مبلغ الإيداع 1000 دولار. كل هذه الفترة بين الانتقال إلى مستويات جديدة ، فأنت تعمل أساسًا كمجموعة ثابتة وتحرم حسابك من تأثير "النمو الهندسي" ، جيدًا أو على الأقل يمتد هذا التأثير كثيرًا.

مع زيادة مستوى المخاطر ، يمكن التخفيف من هذا العيب قليلاً ، ولكن هنا يظهر عيب واحد أكثر أهمية. إذا كنت تعتقد أن معدل نمو الحساب مع النموذج الهندسي يتوافق مع معدل الانخفاض ، فأنت مخطئ. إنه لأمر مؤسف ، ولكن معدل الانخفاض يتجاوز معدل النمو.

على سبيل المثال ، من أجل زيادة حسابك في أسرع وقت ممكن ، قررت استخدام الطريقة f المثلى ، والتي تنطوي على التداول بنسبة مئوية عالية من المخاطرة ، عادةً من 10 إلى 20٪ لكل تداول. لنفترض أن نظامك سيعطي دائمًا ربحًا بنسبة 10٪ من الإيداع ، أو نفس الخسارة. بعد ذلك ، بإيداع 1000 دولار ومخاطر بنسبة 10٪ ، فستربح 100 دولار في المعاملة الأولى وستحصل على 1100 دولار على الإيداع. إذا كانت الصفقة التالية غير مربحة ، فستخاطر بمبلغ 110 دولار وستحصل على 990 دولار في الحساب كنتيجة لذلك.

وبالتالي ، في كلتا المعاملتين ، خاطرت بنسبة 10 في المائة من الحساب وتلقيت خسارة قدرها 10 دولارات ، ولكن ليس 0 دولار. علاوة على ذلك ، كلما زادت المخاطر ، زاد هذا التأثير. وهذا ما يسمى عدم تناسق رافعة ، وهو أمر شائع في جميع الصكوك المتداولة بهامش. يمكن إظهار كل هذا الحزن بوضوح مع مثل هذا الجدول:

كما ترون ، في خطر بالفعل بنسبة 5 ٪ ، فإن تأثير هذا التأثير يبدأ في التأثير على درجاتك. لهذا السبب عليك أن تقرر على الفور ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك - لتعزيز تأثير تأثير النمو الهندسي (وفي الوقت نفسه ستزيد عمليات السحب بشكل لائق) ، أو للحفاظ على أمان رأس المال الأولي الخاص بك وتعظيمه.

لسوء الحظ ، لا توجد حتى الآن طريقة لتحقيق هذين الهدفين بشكل موثوق ، لكن هناك بعض الحيل التي ستسمح لك بقضم قطعة صغيرة من هذين الفطرين. ولكن عنهم أقل قليلاً ، والآن سوف نقوم بتحليل هذين النهجين الأساسيين - زيادة تأثير النمو الهندسي وحماية الأرباح.

حماية الربح

تتيح لك القدرة على تقليل المخاطرة بشكل أسرع من زيادتها حماية أرباحك في فترة الخسائر. ما هو معدل التخفيض؟ هذا الأمر بسيط للغاية - فكلما زادت الصفقات غير المربحة التي نجريها عبر النظام في الوقت الحالي ، كلما قللنا حجم اليانصيب. أبسط مثال على ذلك هو أنه بعد كل صفقة خاسرة ، نقوم بتخفيض الكمية بنسبة 20٪ ، أي ضرب الحصة بعامل ، على سبيل المثال ، 0.8. افترض أن ربحنا يساوي الخسارة وأننا نتداول في عقد ثابت واحد بحساب 10،000 دولار. ثم بعد خسارة التجارة 9 ، لن يكون لدينا شيء للتداول:

الآن دعنا نحاول المخاطرة بنسبة 10 ٪ من الحساب:

بعد 10 صفقات خاسرة على التوالي ، فقدنا ما يقرب من 65 ٪ من رأس المال لدينا ، وعلى أساس الجدول أعلاه ، نحتاج إلى ربح قدره حوالي 200 ٪ لاستعادة الحساب.

الآن ، بعد أول خسارة خاسرة ، سنخفض الكمية بنسبة 30 ٪ في كل مرة:

كما ترون ، نحن في انخفاض بنسبة 33 ٪ وللانتعاش نحتاج إلى حوالي 45 ٪ من الأرباح.

يهتم المتداول بالحد من نمو تفوق المخاطرة لعدة أسباب.

أولاً ، يمكن للمتداول الحد من الخسائر. إذا كانت الإستراتيجية أو النظام التجاري الذي يستخدمه يجلب خسائر كبيرة ، فإن إمكانية تقليل المخاطر بشكل أسرع ستوفر التأثير التالي: كلما كانت الخسائر المحتملة أكبر ، يجب تقليل رأس المال ، مما يقلل بشكل كبير من عمق الحد الأقصى للسحب.

ثانياً ، هذا يسمح للمتداول المحافظ بالتصرف بقوة أكبر مع زيادة حجم إعادة الاستثمار. لا يستخدم المتداولون إدارة الأموال القوية لأنهم قلقون من أن هذا سيؤثر على مقدار الخسائر المحتملة. يؤدي تقليل المخاطر بشكل أسرع مقارنة بالمعدلات السابقة إلى تكاليف أقل أهمية.

دعنا نقارن نتائج نفس النظام مع وبدون معدل تخفيض:


خطر في ٪ من الودائع:


دفعة واحدة لكل وحدة X من العملة في الحساب:


عمليات السحب ، وإن لم تكن كثيرة ، ولكن لا تزال انخفضت. بالإضافة إلى ذلك ، نحن الآن محميون من عدد كبير من التداولات الخاسرة على التوالي.

تعديلات على طريقة معدل التخفيض

لكن ، مرة أخرى ، عليك أن تفهم أن مثل هذا النهج يعمل بشكل أفضل مع عدد كبير من التداولات الخاسرة على التوالي ، وإلا فإن تأثير استخدام هذه الطريقة يكون غير مرئي تقريبًا. لذلك ، غالبًا ما تستخدم تعديلاته.

أحد هذه التعديلات هو منحنى توازن النظام. تم إنشاء متوسط ​​متحرك لرصيد الودائع ، ومع الرصيد الحالي أقل من المتوسط ​​المتحرك ، يتم تطبيق معدل تخفيض حتى يصبح الرصيد أعلى من المنحنى. عندما يعبر الرصيد متوسطه المتحرك ، يمكنك التبديل مرة أخرى إلى الحساب القياسي لليانصيب. هنا أيضًا ، هناك عيب واحد - كلما نجحنا في الانحراف عن العائق المتحرك ، سيكون الأمر أكثر صعوبة إذا تم تقليص الكمية للعودة. لذلك ، يجدر إضافة مذبذب في الرصيد إلى المتوسط ​​المتحرك في الرصيد ، وبالتالي الحصول على نظام الاتجاه:

عند النقطة 1 ، عندما يعبر خط التوازن (الخط الأخضر) خط المتوسط ​​المتحرك (الخط الأحمر) ، نبدأ في تطبيق معدل التخفيض حتى نصل إلى النقطة 2. عند النقطة 2 ، يترك المذبذب المحسوب من قراءات خط التوازن ذروة البيع ، و نبدأ تدريجياً في زيادة الكمية حتى نجد أنفسنا عند النقطة 3. في النقطة 3 ، يظهر الرسم البياني للرصيد مرة أخرى فوق المتوسط ​​المتحرك ونحسب مرة أخرى الكمية بناءً على المنطق المعتاد المعتمد في النظام.

يتيح لك هذا النهج بالفعل تقليل عمليات السحب خلال فترات خفض الميزانية العمومية (ظروف السوق غير المواتية لنظامنا) ، وكذلك العودة بسرعة إلى الكمية الأولية. مع هذا النهج ، ليس معدل التخفيض المرتفع ضارًا فقط للوصول إلى الكمية الأولية ، بل إنه مفيد أيضًا - يمكننا تحديد معدل تخفيض ، على سبيل المثال ، 0.7 ، وزيادة المعدل (زيادة اليانصيب مع زيادة مذبذب) لتعيينه عند 1.5.

وبالتالي ، فإننا سنعمل على تقليل الخسائر في الميزانية بسرعة وبشكل أسرع من عمليات السحب. هذا صحيح في حالة استمرار مذبذب النمو من مستوى التشبع في البيع ، ولكن إذا كان انهيار المستوى خاطئًا وتبين أن الصفقة التالية غير مربحة ، فسوف نكون في حالة انخفاض أكبر ، حيث دخلنا في زيادة. لذلك ، يجب عليك استخدام طريقة المراهنة بعناية واختبار النظام بعناية في السجل.

أسرع نمو التقدم الهندسي

في المثال السابق ، قمنا بتخفيض اليانصيب بشكل أسرع من الطريقة المعتادة لإدارة الأموال ، على سبيل المثال ، باستخدام 2 ٪ من الإيداع في كل معاملة. ولكن من الذي سيمنعنا من زيادة الكمية عند العثور على خط التوازن أعلى من المتوسط ​​المتحرك ونمو المذبذب؟ هذا ، على سبيل المثال ، وفقًا لنظامنا ، يجب علينا المخاطرة بنسبة 2٪ في كل معاملة. علاوة على ذلك ، في ظل ظروف مناسبة (نمو المتوسط ​​المتحرك ومذبذب التذبذب ، على سبيل المثال) ، يمكننا القول أنه في الوقت الحالي يكون نظامنا في "حالة جيدة" ويعمل وفقًا لظروف السوق. ثم لماذا لا تزيد الكمية بعد كل معاملة مربحة في مثل هذه الظروف؟ كل هذا سيزيد من تأثير التقدم الهندسي على الحساب دون زيادة كبيرة في عمليات السحب ، لأننا سنعمل بهذه الطريقة فقط على مراحل السوق المواتية لنظام التداول:

وهذا يعني أنه في حين أن خط التوازن أعلى من متوسطه المتحرك ونمو المذبذب (الجزءان 1-2 و 3-4) ، يمكننا زيادة الكمية فوق القيمة الأصيلة في النظام.خلال فترات الركود ، يمكن تداول المذبذب في اللوت الأساسي ، المنصوص عليه في القواعد الكلاسيكية للنظام. وبالتالي ، في أكثر الفترات مواتية ، سنخاطر أكثر قليلاً.

ربح التداول

كما تعلمون ، فإن المهمة الأولى لإدارة الأموال الصحيحة هي حماية رأس المال الأولي. التجارة ليست سباقاً ، لكنها سباق ماراثون ، والأهم هنا هو عدم ترك السباق.

أفهم تمامًا الأشخاص الذين يحاولون أولاً تفريق الإيداع ، ثم التجارة بهدوء أكبر. ليس كل متداول قادرًا على تحمل وديعة ، حيث يغطي التداول نفقات معيشته بالكامل. لذلك ، يريد الكثير من الناس الوصول إلى هذا المستوى في أقرب وقت ممكن ومحاولة المجازفة الكبيرة في البداية. يبدو هذا القرار الصحيح ، لأنه من الأسرع حقًا البدء في جني الأموال بالكامل فقط من السوق ، وليس من المؤسف أن تخسر وديعة صغيرة. لكن لسوء الحظ ، لا ينجح كل شخص في الحفاظ على هذا السباق مع زيادة المخاطر ، ومثل هذا القرار ، كقاعدة عامة ، يؤدي إلى فتح حساب جديد. تعتبر هذه التقنية خطيرة بشكل خاص عندما يفتح المتداول حسابًا لاستراتيجية جديدة ، لا يملك إحصائيات أو لديها القليل منها.

تتبع القاعدة من هنا - حتى لا تفتح حسابًا جديدًا كل شهر جديد ، عندما تنخفض السلفة على بطاقتك ، فإن الأمر يستحق التداول كحد أدنى على الحسابات الجديدة لفترة من الوقت. ولا يهم عدد الأصفار التي يحتويها رصيدك - إنه دائمًا ما يستحق التداول شهرًا أو ثلاثة أشهر بحد أدنى كبير. أولاً ، سيوضح مدى جودة نظامك ولا يدفعك إلى انخفاض كبير. ثانياً ، إذا كان النظام قادرًا على جني الأرباح من حيث المبدأ ، فسيكون ذلك أمرًا مفهومًا بعد هذه الفترة ، لأنه سيخلق بعض النمو ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لك إذا ، بعد زيادة المخاطر ، يقع TS الخاص بك فجأة في فترة السحب. لذلك سوف تبدد الربح المتراكم ، وليس الوديعة الأولية ، والتي ستكون أسهل من الناحية النفسية - لقد رأيت بالفعل كيف يعمل النظام وأنت تعلم أن هذا مجرد سحب ويعمل النظام.

المهمة الثانية لإدارة الأموال هي تحقيق ربح. من هذه اللحظة ، تبدأ المتعة. إذا كنت قد دافعت عن رأس مالك الأولي بشكل صحيح ، فلديك فرصة جيدة للبقاء في اللعبة لفترة كافية لاستخراج بعض الدخل أخيرًا من تداولك. أفترض أنك قرأت كل ما كتب أعلاه وفهمت كيفية زيادة المخاطر بشكل صحيح. إذا تم إجراء زيادة المخاطر بشكل صحيح ، فهناك فرصة أن يفاجئك مبلغ الدخل الذي سيتم استلامه خلال فترة تداول مواتية. ومع ذلك ، يجب عليك حماية هذا الدخل ، حيث توجد دائمًا فرصة للانسحاب الذي يمكن أن يدفعك إلى الزاوية.

لذلك ، إذا كانت حماية الربح الخاص بك أكثر أهمية لك من الاستمرار في إنشاء حسابك بأسرع وتيرة ، فإن الخطوة الأكثر أهمية في وقت السحب هي تقليل المخاطرة لكل صفقة بوتيرة أسرع من المعدل الذي زادت فيه المخاطر. الفترة. وقمنا بالفعل بفحص هذه التقنية بالتفصيل أعلاه عندما استخدمنا المتوسط ​​المتحرك للرصيد.

هناك شيء مثل نقطة حرجة. هذه قيمة رصيد ، يضمن تحقيقها عملياً أنه بصرف النظر عما يحدث ، لم يعد بإمكانك فقد إيداعك الأولي. بطبيعة الحال ، يتم الوصول إلى هذه النقطة فقط إذا تم تطبيق معدل الانخفاض في اليانصيب. كما تتذكر ، في مثال واحد ، بتطبيق معدل تخفيض قدره 0.7 لكل 10 صفقات خاسرة ، انخفض من 1 لوت إلى 0.04. دعنا نقول أنه في صفقة التداول الخاصة بنا ، فإن مستوى 1 يناظر مستوى المخاطرة البالغ 2٪ ولدينا 10000 دولار في حسابنا:

حتى مع وجود مستوى خطر متحفظ إلى حد ما عند 2٪ مع 30 صفقة خاسرة على التوالي ، فإننا سنخسر ما يقرب من نصف الحساب. ماذا يحدث إذا حدث الشيء نفسه مع نظام يستخدم معدل تخفيض قدره 0.7:

سنخسر حرفًا سنتًا وسنحصل على تخفيض بنسبة 7٪ بعد 30 خسارة كاملة. وهذا يعني ، بوجود مثل هذه المخاطرة البالغة 2٪ ، حيث تبلغ هذه الوديعة 10000 دولار وبمعدل تخفيض قدره 0.7 ، يكفي أن نحصل على 10٪ من الأرباح حتى نفترض أننا مضمونون تقريبًا بعدم إيداع إيداعنا. دعنا نمد لوحة نتائج النظام بمعدل تخفيض يصل إلى مائة عملية خاسرة على التوالي:

موافق ، هذا غير محتمل ، لكن لا يزال. حسنًا ، لأولئك الذين لم يشعروا بعد بالسلطة الكاملة لهذا النهج:

ألف صفقة خاسرة متتالية وتراجع بنسبة 20 ٪.

بعد أي مستوى من الأرباح يمكن اعتباره غير قابل للتدمير - قرر بنفسك. بالطبع ، يمكنك إعادة إنتاج 10000 صفقة خاسرة على التوالي ، وسوف تدمج حقًا إيداعك. ولكن هل ستبحث في الواقع لسنوات كيف يخسر نظامك المال ببطء؟ على الأرجح ، بعد 500 معاملة كحد أقصى ، ستغير رأيك وتزيل النظام من الحساب:

وستفقد حوالي 13 ٪ على هذا ، وهو ليس حزينا للغاية. بالطبع ، لا تندمج النظم الحقيقية بهذه الطريقة وسيكون لديك المزيد من الوقت للتفكير. لكنني لا أعرف أي طريقة أكثر قوة لحماية الإيداع الأولي من هذا.

ولكن ، كما قلت سابقًا ، من أجل تطبيقه الناجح ، من المهم إيجاد لحظة للعودة إلى الكمية الأولية ويمكن أن يكون هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة - بعد أول صفقة مربحة ، بعد أن يصل الحساب إلى المستوى الذي يبدأ بعده الرصيد في الانخفاض (العد بعد الخروج من السحب) تسترشد النظام بأكمله على رأس الرسم البياني التوازن. هناك الكثير من الخيارات ، مثل العديد من أنظمة التداول المختلفة ، ومخططات التوازن الخاصة بها. تقدم بعض الأنظمة رسومات بيانية سلسة بدون أي انحرافات كبيرة تقريبًا ، وفي هذه الحالة لن يكون المتوسط ​​المتحرك مع المذبذب فعالًا بشكل خاص. تتضمن بعض الأنظمة انحرافات خطيرة وطويلة لخط التوازن عن المتوسط ​​المتحرك. في كل حالة ، يلزم اتباع نهج فردي ، تؤكده نتائج الاختبار.

استنتاج

لقد درسنا اليوم بمزيد من التفصيل هذه الطريقة الشائعة لإدارة الأموال على أنها كسور ثابتة. أرجو أن تساعدك معرفة المزايا والاختناقات في استخدام جزء ثابت على تجنب العديد من الأخطاء عند إدارة أموالك. تتيح لك أدوات مثل معدل التخفيض ومعدل التخفيض تسوية أوجه القصور في طريقة الكسر الثابت ، وكذلك ، كما رأيت ، حماية رأس المال الأولي والأرباح المستلمة أثناء عملية التداول.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد طريقة مثالية لإدارة الأموال وأن نظام التداول لم يتم اختياره وفقًا للطريقة "المثالية" لإدارة الأموال ، برأيك ، ولكن على العكس من ذلك ، يتم اختيار طريقة لنظام تداول محدد يؤدي إلى إخفاء جميع أوجه القصور في الاستراتيجية بشكل فعال وأفضل ما يميز فضائلها. يعد نظام إدارة الأموال نظامًا أساسيًا ومن الطبيعي جدًا ألا يكون نظام إدارة الأموال أسهل من استراتيجية التداول نفسها.

حظا سعيدا ونراكم قريبا!

شاهد الفيديو: أبرزها عند دخولك الحمام ! أسرار وحقائق لا تعرفها عن مضيفات و شركات الطيران (أبريل 2020).

ترك تعليقك